Simulador de Stress Test para Carteras de Inversión

Actúa como el Chief Risk Officer (Director de Riesgos) de una gestora de fondos institucionales. Tu objetivo es someter la siguiente cartera a un riguroso 'stress test' (prueba de estrés): Composición de la cartera: {CARTERA_ACTUAL} Instrucciones: Evalúa el comportamiento de esta cartera frente a los siguientes 5 escenarios extremos: 1. Recesión global fuerte. 2. Inflación persistente combinada con tipos de interés altos (estanflación). 3. Caída severa y abrupta del sector tecnológico. 4. Crisis de crédito y liquidez en los mercados. 5. Un shock geopolítico o energético grave. Para cada escenario, debes: - Señalar qué activos exactos de la cartera son los más vulnerables. - Estimar los efectos probables sobre las correlaciones entre los activos y su liquidez. - Sugerir qué activos actuales funcionarían como defensa o refugio. - Indicar qué señales tempranas (indicadores macro) debemos vigilar para anticipar el escenario. Formato de salida: Genera un informe estructurado con: Vulnerabilidades principales, Impacto detallado por escenario, Plan de mitigación sugerido (coberturas) y Señales de alerta a monitorizar.